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[单项选择]某企业一投资方案的年经营期望收益率为12%，标准差为2.15%，同类项目的风险报酬系数为0.2，无风险报酬率为8%，并一直保持不变。则该投资方案的投资报酬率为( )。
A. 11.58%
B. 10.23%
C. 13.25%
D. 12.63%
[判断题]当一个投资方案有较高期望收益率，另一个投资方案有较低的标准差时，投资者应选择标准差高的方案进行投资。
[单项选择]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A. 0.018
B. 0.038
C. 0.054
D. 0.070
[简答题] 下表列示了某证券M的未来收益率状况的估计。请计算M的期望收益率、方差和标准差。 收益率 16% 10% 8% 概率 1/3 1/2 1/6
[单项选择]甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%，乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%，则可以判断( )。
A. 甲项目的风险大于乙项目
B. 甲项目的风险小于乙项目
C. 甲项目的风险等于乙项目
D. 无法判断
[单项选择]资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 0.18；0.89
B. 0.15；0.53
C. 0.45；0.85
D. 0.32；0.81
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（）。
A. 0.24；0.76
B. 0.43；0.57
C. 0.50；0.50
D. 0.57；0.43
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为：
A. 0.24，0.76
B. 0.50，0.50
C. 0.57，0.43
D. 0.43，0.57
E. 0.76．0.24
