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[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。
A. 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
B. 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
C. 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D. 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列( )不能视为违约。
A. 商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B. 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C. 商业银行提高对客户的贷款计息水平
D. 债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
[单项选择]假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
[单项选择]商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是( )。
A. 0.10
B. 0.15
C. 0.20
D. 0.25
[单项选择]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
A. 0.05%
B. 0.04%
C. 0.03%
D. 0.02%
[单项选择]假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 1
D. 1.25
[单项选择]假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和 0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.02%，0.04%
B. 0.03%，0.03%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
