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[多选题]商业银行利率风险的计量分析方法包括( )。
A.收益分析法
B.敏感性分析法
C.情景分析法
D.基本指标分析法
E.经济价值分析法
[单选题]风险计量方法不包括( )。
A.情景模拟及压力测试
B.缺口分析
C.历史分析
D.敏感性分析
[单选题]商业银行利率风险管理的主要控制手段包括限额管理和( )。
A.风险转移
B.风险识别
C.风险对冲
D.风险监测
[多选题]市场风险计量方法包括( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
E.敏感度分析
[单选题]风险计量常用的方法包括( )。
A.缺口分析、久期分析、内部评级法
B.缺口分析、久期分析、敏感性分析
C.波特五力分析法、久期分析、敏感性分析
D.高级内部评级法、标准法、压力测试
[多选题]市场风险的计量方法包括( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.风险价值法
D.风险指数
E.压力测试
[单选题]市场风险的计量方法不包括( )。
A.压力测试
B.指数分析
C.缺口分析
D.风险价值法
[单选题]交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。
A.现期风险暴露法
B.标准法
C.内部模型法
D.权重法
[多选题]国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括( )。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
E.久期分析
[多选题]银行账户利率风险计量的常用方法包括( )。
A.敏感性分析
B.缺口分析
C.情景模拟
D.久期分析
E.敞口分析
[多选题]关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有( )。
A.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加
B.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加
C.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响
D.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
[多选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。
A.加权平均法
B.标准法
C.现期风险暴露法
D.远期风险暴露法
E.内部模型法
[单选题]假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )。
A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益