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[多选题]商业银行确定违约风险暴露方法包括( )。
A.商业银行采用初级内部评级法，应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应
B.商业银行采用权重法，应当使用内部估计的非零售违约风险暴露
C.商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的非零售违约风险暴露
D.商业银行应当使用内部估计的零售违约风险暴露
[多选题]商业银行确定违约损失率方法包括( )。
A.商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45％和75％
B.商业银行采用高级内部评级法，应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率
C.商业银行采用权重法，应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率
D.商业银行应使用内部估计的零售资产池的违约损失率
[单选题]客户评级中违约概率的估计包括( )两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单选题]违约级的违约概率为
A.0.9
B.0.95
C.0.99
D.1
[单选题]商业银行确定抵债资产价值的原则不包括( )
A.资产购置时的价值
B.法院裁决确定的价值
C.借贷双方的协商议定价值
D.借贷双方共同认可的权威评估部门确定的价值
[单选题]（ ）为违约级，违约概率为100%。
A.BB级
B.B级
C. C级
D.D级
[单选题]实施( )的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
A.初级法
B.中级法
C. 高级法
D.内部法
[单选题]（）是事前估计到的或期望的违约损失值，等于违约概率、违约损失率、违约风险暴露三者的乘积。
A.违约损失率（LGD）
B.预期损失
C.非预期损失
D.期限（M）
[判断题]违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。（）
A.正确
B.错误
[判断题]信用水平代表了投资者对债券主体的预期违约概率和预期违约损失率的一个综合估计。
A.正确
B.错误
[单选题]内部评级法下， 违约概率是指（ ）。
A.在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D.借款人完成贷款协议规定的所有义务（ 本金、 利息和费用） 所需要的最长剩余时间
[单选题]《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》规定，商业银行应确定独立的验证部门或团队对压力测试的有效性进行持续评估，评估原则上不少于每年（ ）次。
A.A.1
B.B.2
C.C.3
D.D.5
[单选题]小企业信用评级是对其偿债能力和意愿的综合评价,并量化其( )期违约概率
A.A.一年
B.B.二年
C.C.三年
D.D.五年
[单选题]10． 模型评级， 是指运用总行统一开发的评级模型， 经过（ ）， 对客户违约概率进行计量， 并得到评级级别的评级方式。
A.模型测评
B.模型测评和评级推翻
C.模型测评、 模型内因素调整和评级推翻
D.模型测评、 模型内因素调整和突破制度调整
[单选题]《贵州银行股份有限公司金融资产减值管理办法》规定违约概率参数原则上每年更新（ ），由系统自动计算。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[单选题]（ ）是指运用总行统一开发的评级模型，经过模型初评和评级推翻，对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式。
A.分池评级
B.贷款评分
C. 模型评级
D.专家评级
[判断题]《商业银行稳健薪酬监管指引》规定，商业银行应合理确定一定比例的绩效薪酬，根据经营情况和风险成本分期考核情况随基本薪酬一起支付，剩余部分在财务年度结束后，根据年度考核结果支付。
A.正确
B.错误
