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[不定项选择题]资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。
Ⅰ.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合
Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ.市场是无效的
Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，下列正确的有( )。
Ⅰ 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A.A：Ⅱ.Ⅲ
B.B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，下列正确的有（ ）。
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（ ）。
Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低p系数的证券或组合
Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高p系数的证券或组合
Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低p系数的证券或组合
Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高p系数的证券或组合
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
[不定项选择题]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列属于资本资产定价模型的假设基本条件的是（ ）。
Ⅰ.投资者都遵守主宰原则，同一收益率水平下，选择风险较低的证券
Ⅱ.所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，因此市场上的效率边界只有一条
Ⅲ.投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。
Ⅳ.所有投资者具有相同的投资期限，而且只有一期。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ
[不定项选择题]下列属于资本资产定价模型的假设基本条件的是（ ）。
Ⅰ.投资者都遵守主宰原则，同一收益率水平下，选择风险较低的证券
Ⅱ.所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，因此市场上的效率边界只有一条
Ⅲ.投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。
Ⅳ.所有投资者具有相同的投资期限，而且只有一期。
A.A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.C：Ⅲ.Ⅳ
D.D：Ⅰ.Ⅲ
