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[多项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 风险中性
D. 偏好风险
E. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
[单项选择]根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
A. 每种证券与其他证券之间的相互关系
B. 每种证券期望收益率的方差
C. 投资者对每种证券的偏好
D. 每种证券的期望收益率
[单项选择]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。
A. 资本市场没有摩擦
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资产市场不可分割
D. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[单项选择]诺贝尔经济学奖得主（）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。
A. 哈瑞·马柯维茨
B. 威廉·夏普
C. 罗伯特·默顿
D. 费雪·布莱克
[简答题]在黄金投资中要掌握的经典组合投资理论有哪些？
[单项选择]现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。
A. 最大期望收益组合
B. 最小方差组合
C. 最优证券组合
D. 有效证券组合
[单项选择]根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
A. 资产负债风险管理
B. 投资组合
C. 多样化投资分散风险
D. 系统管理
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
A. 相同，等于
B. 不同，不等于
C. 相同，不等于
D. 不同，等于
[单项选择]A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。
A. 流动性较高
B. 收益高
C. 收益较低
D. 利率敏感度较低
[单项选择]现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
A. 资产负债风险管理理论
B. 多样化投资分散风险理论
C. 投资组合理论
D. 系统管理理论
[单项选择]当编制含有风险资产的无杠杆投资组合时，投资者仅需考虑位于下列那条线上的投资组合集（）。
A. 在有效边界上。
B. 在有效边界的上方。
C. 在证券市场线上。
[单项选择]证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
A. 威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
B. 威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
C. 哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
D. 哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
[单项选择]K线组合理论起源于（）。
A. 美国
B. 欧洲
C. 日本
D. 台湾
[单项选择]传统的营销组合理论是（）。
A. 4ps
B. 5ps
C. 4cs
D. 5cs
[单项选择]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A. 风险最小的可行投资组合风险为零
B. 可行投资组合集的上下沿为双曲线
C. 可行投资组合集是一片区域
D. 可行投资组合集的上下沿为射线
