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[填空题]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）%。
[单项选择]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，（）是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
A. 由经营亏损引起的净递延税资产
B. 资本公积
C. 未分配利润
D. 贷款损失准备缺口
[填空题]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备科计入（）。
[单项选择]商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的（）。
A. 0.6%
B. 0.5%
C. 0.7%
D. 0.9%
[单项选择]商业银行可以采用（）或内部评级法计量信用风险加权资产。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 权重法
[单项选择]商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（），并在三年内达到80%。
A. 10%
B. 20%
C. 50%
D. 15%
[单项选择]国内某商业银行资本净额为2000亿元人民币，采用内部评级法计算的信用风险加权资产为10000亿元人民币，内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产（采用权重法计算）为3000亿元，内部模型法计算的市场风险资本要求为10亿元人民币，采用标准法计算的操作风险资本要求为100亿元，请问，该银行资本充足率为（）。
A. 13.91%
B. 13.83%
C. 14.02%
D. 15.26%
[多项选择]商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 杠杆率
[多项选择]商业银行信用风险缓释是指运用（）等方式转移或降低信用风险
A. 合格的抵质押品
B. 净额结算
C. 保证
D. 信用衍生工具
[单项选择]（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
A. 风险调整资本收益率
B. 内部评级法资产覆盖率
C. 一级资本充足率
D. 资本充足率
[单项选择]内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。
A. 极值理论法
B. 权重法
C. 关键风险指标法
D. 自我评估法
[单项选择]商业银行采用内部评级法，可以按照商业银行资本管理办法（）的规定审慎考虑信用风险缓释工具的风险抵补作用。
A. 附件5
B. 附件8
C. 附件7
D. 附件6
[单项选择]（）下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。
A. 权重法
B. 内部评级法
C. 统计分析法
D. 环境分析法
[多项选择]未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 相关性
E. 有效期限
[多项选择]已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 预期损失率
D. 违约风险暴露
E. 相关性
[单项选择]在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
A. 法律风险
B. 流动性风险
C. 国别风险
D. 市场风险
[多项选择]巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种：针对信用风险计量的有（）。
A. 标准法
B. 初级内部评级法
C. 高级内部评级法
D. 内部模型法
E. 基本指标法
[单项选择]业银行计算各项贷款的风险加权资产时，应首先从贷款账面价值中扣除（）
A. 一般准备
B. 专项准备
C. 特殊准备
D. 拨备
[单项选择]在巴塞尔协议Ⅱ中，发展为对信用风险、市场风险、操作风险计量风险加权资产，参考值皆为（）以上。
A. 0.09
B. 0.07
C. 0.08
D. 0.1
